若作为“e租宝”普通投资人第一次返款未收到，可采取以下措施进行申诉以保护合法权利：
向法院咨询与申诉- 联系执行法院：向北京市第一中级人民法院 执行庭 咨询未收到返款的原因，可拨打官方咨询电话（010 -59891225）或前往法院执行接待窗口进行询问，了解是否是信息登记错误、遗漏或存在其他特殊情况导致未收到款。
提交补充材料：如果是因为个人信息登记有误或不全，及时按照法院要求提交补充材料，如身份证明、投资证明、联系方式等，确保法院能够准确核实身份和投资情况，以便顺利进行返款。
关注官方公告与信息- 密切关注官方网站：定期访问北京一中院的官方网站、微信公众号等平台，查看是否有关于“e租宝”案返款的后续公告，包括未收到款的解决办法、二次返款的安排等。
参与信息核实：按照法院发布的公告要求，积极参与后续的信息核实与登记工作，确保不错过任何可能的返款机会。
寻求法律援助与咨询- 咨询专业律师：向擅长处理非法集资或经济纠纷案件的律师咨询，律师可根据具体情况提供针对性的法律建议和解决方案，如是否可以通过法律途径进一步维护权益等。
申请法律援助：如果符合法律援助条件，可申请法律援助，法律援助机构会指派律师提供免费的法律服务，帮助分析案件情况、准备申诉材料等。
向相关部门反映情况- 向金融监管部门反映：向中国银保监会等金融监管部门反映未收到返款的情况，请求其关注和协调解决问题，同时也可咨询在类似案件中投资者的权益保障措施和相关政策。
向公安机关报案：如果怀疑存在其他违法犯罪行为或对案件有新的线索，可向公安机关报案，公安机关会进行进一步的调查核实。